下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。
投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。
当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零
在已知投资组合风险收益率R，市场组合的平均收益率R和无风险收益率R的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β＝R／(R-R)
在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大；反之就越小
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