以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。 | 燚码招考题库

试卷

试卷试题

考点刷题真题试卷报考资讯 AI搜题

多选题

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

A.

Credit Metrics本质上是一个VaR模型

B.

Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.

Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充

D.

Credit Ponfolio View比较适合投机类型的借款人

E.

Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

答案

请登录后查看答案

解析

去刷题 AI解析

由张* 提供举报纠错

ＱＱ

微信客服

微信群

客服