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单选题

下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。

A.

方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

B.

其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.

能够预测突发事件的风险

D.

只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

答案

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