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单选题

【2012年真题】假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

A.

50%,50%

B.

30%,70%

C.

20%,80%

D.

40%,60%

解析
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