计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　　）。 | 燚码招考题库

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单选题

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　　）。

A.

风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.

风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.

无法充分度量非线性金融工具的风险

D.

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案

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