计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。 | 燚码招考题库

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单选题

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

A.

不能预测突发事件的风险

B.

只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

C.

正态假设条件受到普遍质疑

D.

计算量大

答案

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解析

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