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单选题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

A.

不能预测突发事件的风险

B.

成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.

反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.

充分度量了非线性金融工具的风险

答案

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