题库 财会金融 初级银行从业资格 风险管理 试题列表 在损失分布法框架下,银行对其每个业务部门/事件类型...
单选题

在损失分布法框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平( )和区间( )的操作风险VaR值。

A.

99%,1年

B.

99.9%,2年

C.

99%,2年

D.

99.9%,1年

解析
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