关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（） | 燚码招考题库

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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）

A.

上行乘数＝1＋上升百分比

B.

上行乘数×下行乘数＝1

C.

假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）

D.

期权价值C0＝上行期权价值CU×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

答案

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