题库 财会金融 注册会计师 财务成本管理 试题列表 在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如果下...
单选题

在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险报酬率为4%,则目前应该借入的款项为(    )元。

A.

36.54

B.

30.77

C.

30

D.

32

解析
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