假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20％；下降18％，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3％，股价上行和下行的概率分别分（）。

单选题

0.6634；0.336

0.4456；0.5544

0.2238；0.7762

0.5526；0.4474

答案

解析

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