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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

A.

标准差度量的是投资组合的非系统风险

B.

投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值

C.

投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

D.

贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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