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下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A.

两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B.

无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0

C.

投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D.

相关系数总是在［-1，+1］间取值

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