假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%，或者降低29.68%。有效年无风险利率为4.04%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有（）。

多选题

期权价值为8.78元

上行概率为0.4407

期权价值为8.79元

折现率为2.02%

答案

解析

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