甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%
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