A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

多选题

两种证券的投资组合不存在无效集

两种证券的投资组合不存在风险分散效应

最小方差组合是全部投资于A证券

最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

答案

解析

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