甲投资组合由证券X和证券Y各占50％组成。下列说法中，正确的有（ ）。
甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×50％＋Y的期望报酬率×50％
甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×50％＋Y期望报酬率的标准差×50％
甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×50％＋Y期望报酬率的变异系数×50％
甲的β系数＝X的β系数×50％＋Y的β系数×50％
QQ扫一扫联系
点击联系
2726531257
微信扫一扫联系
微信扫一扫加群
