假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为50美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为55美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格上涨至70美元，则该策略可获利（ ）美元。
6
-6
8
-8
QQ扫一扫联系
点击联系
2726531257
微信扫一扫联系
微信扫一扫加群
