8月，一个基金经理拥有价值为1000万美元的债券组合，该组合久期为7.1年。他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，希望选择国债期货合约进行套期保值。12月份的国债期货合约的当前价格为10万美元，国债期货合约的久期为8.8年。该基金经理应如何规避面临的利率风险（）。

单选题

卖空81份期货合约

买入81份期货合约

卖空56份期货合约

买入56份期货合约

答案

解析

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