题库 财会金融 中级经济师 金融专业知识与实务 试题列表 2003年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政...
单选题

2003年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券,他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动,因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约,该合约目前市价为94.1875美元,该合约规模为10万美元面值的长期国债(合约面值的1%为1个点),因此每份合约价值94 187.50美元。假设需保值的债券平均久期为7年,长期国债期货合约的平均久期为9.3年。则为进行套期保值,他应卖空的期货合约数为(  )。

A.

20

B.

106

C.

130

D.

160

解析
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