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多选题

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。

A.

如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.

如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.

如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.

只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

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